阎行年轻的时候，在西北跟随韩遂为前军小将。那段时间，韩遂与马腾之间经常互相攻伐，斗争不断。

有一次，马腾和韩遂之间又爆发了冲突，阎行直接对上了马腾的长子马超，二人战在一起，不分上下。阎行在手中长矛折断之后，还毫不后退，勇往直前地用断矛疯狂击打马超的脖颈。马超差点被阎行所杀，而阎行也因此名震西凉。

阎行之前以为此事只在西凉流传，却没有想到，远在幽州的田豫居然也得知了自己的名字。